Виникнення бані можна датувати аж кам’яним віком. Вона з'явилась у мешканців холодної і помірної кліматичних зон північної півкулі. Згідно даним баня поширилась в середні віки із Ісландії через Європу  в Азію і через Беренговий пролив проникла в Північну Америку. З Аляски  вона поширилась до Гватемали і Лабрадора, а потім повернулась на захід, до Ісландії.

Кочові племена у Африці використовували гарячі повітряні і парні ванни з лікувальною метою. В старовинній Греції з'явились громадські бані, які потім поширились у Римі, а потім по всій римській імперії. Римські бані були схожими на сучасні сауни. Пізніше римські бані поширились в Туреччину та інші регіони Азії.

У Європі в середні віки були поширені російські бані, які мали назву парних, і римські сухо-повітряні бані.

Фінська сауна з'явилась ще у древніх фінських племен. В минулому вона наділялась містичним впливом і вважалась вмістилищем таємничих сил. Крім того, її позитивний вплив пояснювали лікувальним ефектом як для здорових, так і для хворих людей.